第三节VAR方法

　　一、VAR方法的历史演变

　　二、VAR方法的基本原理及计算方法

　　(一)VAR计算的基本原理

　　(二)VAR主要计算方法

　　局部估值法和完全估值法

　　1、德尔塔-正态分布法

　　2、历史模拟法

　　3、蒙特卡罗模拟法

　　三、VAR方法的应用

　　(一)风险管理与控制

　　(二)基于VAR法的资产配置与投资决策

　　(三)基于VAR法的业绩评价

　　(四)风险监管

　　四、使用VAR方法须注意的问题

　　没有最坏的损失

　　误差

　　头寸变化

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